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数值分析方法在VAR中的应用
| 题名： | 数值分析方法在VAR中的应用 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 文兴普 |
| 关键词： | VAR；压力测试；插值方法；SVAR |
| 摘要： | 针对VAR方法低估风险和压力测试方法分类错综复杂的缺陷，开发了一种估计风险的新方法。应用数值分析中的插值方法，拟合系统压力测试方法得出的数值点来修改VAR方法中的正态分布曲线，从而得到新的VAR，命名为SVAR。实证研究表明，SVAR方法较Delta-正态方法和GARcH(1，1)方法更为优越。 |
| 期刊名称： | 武汉理工大学学报（信息与管理工程版） |
| 出版年： | 2010 |
| 期： | 06 |
| 页码： | 1015-1017 |
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