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波罗的海干散货运价指数波动性研究
| 题名： | 波罗的海干散货运价指数波动性研究 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 杨华龙；刘金霞；范永辉 |
| 关键词： | 交通运输经济学；干散货；运价指数；广义自回归条件异方差；模型；规律 |
| 摘要： | 为把握国际干散货市场运价指数的波动特征，规避航运经营风险，建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四种船型的波罗的海干散货运价指数BCI、BPI、BHI、BSI作为研究的样本数据。利用EVlEWS软件，通过分析样本数据的基本统计特征和ARCH效应检验等，对四种船型分别建立了GARCH(1，1)模型。实例验证表明模型能很好地反映波罗的海干散货运价指数波动的敏感性和持续性规律，从而可为航运经营提供决策支持。 |
| 期刊名称： | 中国航海 |
| 出版年： | 2011 |
| 页码： | 84-88，102 |
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