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原文传递国际干散货运价指数的杠杆效应分析

题名：	国际干散货运价指数的杠杆效应分析
正文语种：	中文
作者：	吕靖；孙成伟
关键词：	国际干散货运价指数；杠杆效应；EGARCH；TGARCH模型
摘要：	本文选取国际干散货运费指数最具代表性的上升期为研究对象，提取样本期内BCI、BPI、BSl指数日收益率序列，采用EGARCH和TGARCH模型对三种船型收益率的杠杆效应进行讨论，并对各船型不同模型的拟合效果进行分析比较，确定最佳拟合模型。
期刊名称：	中国水运
出版年：	2012
页码：	54-55

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