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经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响
| 题名： | 经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 胡杨；雷鸣；雷立坤； |
| 关键词： | 经济政策不确定性；物流指数波动率；GARCH-MIDAS；混频数据 |
| 摘要： | 以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证结果表明:EPU对我国物流行业股市波动具有显著的影响,能对物流股票指数波动率的长期成分起到抑制作用。 |
| 期刊名称： | 物流技术 |
| 出版年： | 2018 |
| 期： | 06 |
| 页码： | 83-87,106 |
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