原文传递
国内黄金市场、外汇市场与国际黄金市场的多重分形分析
| 题名： | 国内黄金市场、外汇市场与国际黄金市场的多重分形分析 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 刘潘婷;王宏勇 |
| 作者单位： | 南京财经大学应用数学学院 |
| 关键词： | 黄金市场;外汇市场;交互相关关系;多重分形分析 |
| 摘要： | 运用多重分形分析方法研究了近十年来国内黄金市场、外汇市场与国际黄金市场的波动特征以及它们之间的交互相关行为。结果表明，所有市场的收益率序列都存在明显的多重分形特征，并且我国外汇市场的多重分形强度最大，蕴含的市场风险最高；所有收益率序列之间都存在具有多重分形特征的交互相关关系，并且人民币汇率改革以及新冠肺炎疫情爆发之后我国外汇市场与国内外黄金市场之间的交互相关关系的持续性增强。此外，胖尾分布是三个收益率序列多重分形性的主要来源；三个交互相关市场的多重分形性的来源包括长程相关性和胖尾分布，且胖尾分布对交互相关序列的多重分形性影响更大。 |
| 期刊名称： | 系统工程 |
| 出版年： | 2022 |
| 期： | 03 |
| 页码： | 125-136 |
检索历史
应用推荐
