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期权隐含信息对投资组合的优化效果研究--以上证50ETF期权和沪深300股指期权为例
| 论文题名： | 期权隐含信息对投资组合的优化效果研究--以上证50ETF期权和沪深300股指期权为例 |
| 关键词： | 期权;隐含信息;投资组合;优化;效果研究;50ETF |
| 作者： | 卓梦茹 |
| 专业： | 金融学 |
| 导师： | 余湄 |
| 授予学位： | 硕士 |
| 授予学位单位： | 对外经济贸易大学 |
| 学位年度： | 2022 |
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| 论文题名： | 期权隐含信息对投资组合的优化效果研究--以上证50ETF期权和沪深300股指期权为例 |
| 关键词： | 期权;隐含信息;投资组合;优化;效果研究;50ETF |
| 作者： | 卓梦茹 |
| 专业： | 金融学 |
| 导师： | 余湄 |
| 授予学位： | 硕士 |
| 授予学位单位： | 对外经济贸易大学 |
| 学位年度： | 2022 |