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股票收益率的组合分布研究
| 题名： | 股票收益率的组合分布研究 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 徐天群；刘焕彬；徐天河；陈跃鹏 |
| 关键词： | 极值分布；组合分布；尾分布；风险价值 |
| 摘要： | 股票收益率等金融时间序列具有尖峰厚尾性，因而不适于用正态分布来描述。建立在极端事件风险的理论基础上，提出了由原始分布和尾分布组成的组合分布模型。并对深证成分A指的收益率进行了组合分布拟合。结果显示组合分布不仅比原始分布和正态分布在效率上有明显的提高，而且能较准确地估测股票的风险价值。 |
| 期刊名称： | 武汉理工大学学报（信息与管理工程版） |
| 出版年： | 2009 |
| 期： | 01 |
| 页码： | 126-128，132 |
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