原文传递
基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究
| 题名： | 基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 王思远；余思勤；潘静静； |
| 关键词： | 水路运输；波动持续性；AR-GARCH模型；CCFI；MCMC算法 |
| 摘要： | 我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶斯AR-GARCH模型.针对1998年4月至2013年12月的CCFI总指数的去均值周收益率数据,建立残差基于正态分布和T分布的AR-GARCH模型,运用Win Bugs软件和MH算法进行贝叶斯参数估计,发现AR(3)-GARCH(1 |
| 期刊名称： | 交通运输系统工程与信息 |
| 出版年： | 2016 |
| 期： | 03 |
| 页码： | 28-34 |
检索历史
应用推荐
