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模型不确定性下的非零和随机微分投资与再保险博弈
| 题名： | 模型不确定性下的非零和随机微分投资与再保险博弈 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 张弓亮；朱怀念；李洁茗； |
| 作者单位： | 仲恺农业工程学院管理学院；广东工业大学经济与贸易学院；广东工业大学国际教育学院； |
| 关键词： | 投资与再保险；鲁棒非零和博弈；模型不确定性；HJB方程 |
| 摘要： | 在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一个两家保险公司之间的鲁棒非零和随机微分博弈模型。运用随机动态规划方法导出了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程得到了鲁棒最优投资与再保险策略的解析 |
| 期刊名称： | 系统工程 |
| 出版年： | 2019 |
| 期： | 04 |
| 页码： | 129-138 |
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