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基于copula 金融时间序列尾部相依性的风险度量
| 论文题名： | 基于copula 金融时间序列尾部相依性的风险度量 |
| 关键词： | copula;金融时间序列;相依性 |
| 作者： | 李婧苠 |
| 专业： | 应用统计 |
| 导师： | 邓国和 |
| 授予学位： | 硕士 |
| 授予学位单位： | 广西师范大学 |
| 学位年度： | 2020 |
| 正文语种： | 中文 |
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| 论文题名： | 基于copula 金融时间序列尾部相依性的风险度量 |
| 关键词： | copula;金融时间序列;相依性 |
| 作者： | 李婧苠 |
| 专业： | 应用统计 |
| 导师： | 邓国和 |
| 授予学位： | 硕士 |
| 授予学位单位： | 广西师范大学 |
| 学位年度： | 2020 |
| 正文语种： | 中文 |