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基于copula 金融时间序列尾部相依性的风险度量
论文题名:
基于copula 金融时间序列尾部相依性的风险度量
关键词:
copula;金融时间序列;相依性
作者:
李婧苠
专业:
应用统计
导师:
邓国和
授予学位:
硕士
授予学位单位:
广西师范大学
学位年度:
2020
正文语种:
中文
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