论文题名: | 基于蒙特卡洛模拟的航次决策风险分析方法及应用研究 |
关键词: | 蒙特卡洛模拟;航次决策;风险分析方法;不确定因素 |
摘要: | 航次决策是船舶远洋运输管理中的一项重要活动。由于世界经济、国际贸易、政治和自然等因素的影响,航次决策过程涉及到诸多复杂多变的因素。根据这些不确定因素来估算航次的成本和效益等指标,进而做出该航次是否可行的决策往往也是有风险的。所以,在做航次决策时,不仅要预估航次的经济性指标,还要分析根据估算的结果进行决策可能存在的风险。因此,如何从风险分析的角度出发,在航次预估的基础上,进一步分析预估方案可能存在的风险,这对降低风险,避免不必要的经济损失,具有重要的现实意义。 本文重点研究的是将蒙特卡洛模拟法应用到航次决策中,对航次预估方案可能存在的风险进行分析。首先,分析远洋运输业的业务流程,设计出航次决策的数学模型,并确定航次决策风险分析的指标——航次收益率。其次,对航次决策中的不确定因素进行敏感性分析,从中确定主要风险因素,再根据大量的历史数据和航运企业人员的业务经验,求解这些风险因素所服从的概率分布。然后,根据主要风险因素的概率分布生成一组随机数,并将这些随机数带入航次收益率的模型,从而求得出风险分析指标的一组随机抽样数据。最后,计算航次收益率随机抽样数据的分布特征及其主要特征值,分析航次预估方案可能存在的风险。本文还设计出航次决策风险分析的算法,并且与Uniwell(H.K.)公司的实际业务相结合,实现了风险分析的原型系统,通过实际航次数据的计算,验证了本文提出的风险分析方法的有效性。 本课题的研究给类似Uniwell(H.K.)这样的远洋运输公司提供了科学的航次决策风险分析方法,使其在日益激烈的竞争环境中减少决策失误,避免经济损失。综上所述,论文的研究成果具有较高的理论意义和实用价值。 |
作者: | 杨召 |
专业: | 管理科学与工程 |
导师: | 胡正华 |
授予学位: | 硕士 |
授予学位单位: | 南京航空航天大学 |
学位年度: | 2012 |
正文语种: | 中文 |