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干散货航运市场运费期权定价计算方法研究
| 题名： | 干散货航运市场运费期权定价计算方法研究 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 林国龙；尹利贤 |
| 关键词： | 运费期权；算术平均亚式期权；干散货市场；风险管理 |
| 摘要： | 采用挪威奥斯陆国际海事交易所推出的运费期权为研究对象，借鉴金融市场中的期权定价方法，建立亚式期权定价的理论框架。运费期权属于算术平均亚式期权，原生资产一运价就不再服从几何布朗运动，也就难以得到显性解．文中用几何布朗运动近似代替离散时间下的算术平均亚式期权，然后求出其一阶矩和二阶矩，并对其求极限，这样得到的结果就与连续情况下算术平均亚式期权价格的一阶矩和二阶矩相等。 |
| 期刊名称： | 武汉理工大学学报（交通科学与工程版） |
| 出版年： | 2012 |
| 期： | 03 |
| 页码： | 484-487 |
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