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随机利率下的外汇欧式期权定价
| 题名： | 随机利率下的外汇欧式期权定价 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 吴永红；李琼；金勇 |
| 关键词： | 随机利率；期权定价；外汇；债券；鞅 |
| 摘要： | 在随机利率情况下，利用鞅方法研究了外汇欧式期权的定价问题，得到了欧式期权(看涨和看跌)价格的解析表达式，及其评价关系。文中考虑了期权的对冲问题及本国和外国利率波动的非零相关性，本国和外国利率波动对汇率波动的影响。 |
| 期刊名称： | 武汉理工大学学报（交通科学与工程版） |
| 出版年： | 2011 |
| 期： | 05 |
| 页码： | 1020-1022 |
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