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基于跳跃-扩散过程的亚式期权定价
| 题名： | 基于跳跃-扩散过程的亚式期权定价 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 陈超；赵斐 |
| 关键词： | 更新过程；鞅测度；对冲风险；亚式期权；跳扩散过程 |
| 摘要： | 在标的资产价格跳过程为更新过程的假设下，研究了具有浮动敲定价格的亚式期权，通过自融资交易复制将路径依赖的亚式期权定价问题转化为与路径无关的微分方程的求解问题，拓展了刘宣会的结果。 |
| 期刊名称： | 武汉理工大学学报（信息与管理工程版） |
| 出版年： | 2010 |
| 期： | 01 |
| 页码： | 129-131 |
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